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El pronóstico de series de tiempo que exhiben una estructura de segundo orden que vara en función del tiempo ha recibido especial atención debido a la dificultad de obtener buenos pronósticos, especialmente cuando existe una estructura poco homogénea al f... see more

Penelitian ini bertujuan untuk pemodelan ARFIMA pada data kecepatan angin di Bandara Internasional Ahmad Yani dalam frekuensi harian. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi long memory pada data kecepatan angin di Bandara Internasional Ahmad Yani yang... see more

Este artigo analisa a dinâmica da inflação brasileira a partir de uma estrutura fracionária com mudança de regime markoviana, MS-ARFIMA, fornecida por Tsay & W. (2009). A vantagem dessa metodologia em relação a outras abordagens é a estimação simultânea d... see more

Este artigo analisa o fenômeno da persistência das taxas de inflação (IPCA) das regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia. São utilizados Mo... see more

Model ARFIMA (Autoregresive Fractionally Integrated Moving Average) dikembangkan untuk memodelkan long memory pada data runtun waktu dengan differencing (d) bilangan real, -0,5<d<0,5. Operasi differencing berhubungan dengan eksponent Hurst(H). Di da... see more

Actualmente, el Departamento de Planeación y Estadística de la Fuerza AéreaColombiana (FAC) planifica el número mensual de horas de vuelo que tendrá cadauna de sus aeronaves mediante el promedio de las horas que estuvieron estosequipos en el aire en el tr... see more

Este trabajo prueba la hipótesis de eficiencia débil al comprobar la hipótesis de martingala en diferencias en los retornos del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, IGBC. Se considera una estructura de dependencia condicional ... see more

This study examines the weak-form market efficiency of Pakistan Stock Market namely Karachi Stock Exchange for the period 2010-2013. The efficiency of stock market has tested by using ARFIMA-FIGARCH models estimated under different distribution assumption... see more

In this paper we formulated mean-VaR portfolio optimization through CAPM Koyck transformation. We assumed that lagged of risk premium which have highly influence on stock returns is infinite, while model parameters decrease geometrically. We also assumed ... see more

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