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Nos últimos anos, a grande preocupação da sociedade em relação ao tema sustentabilidade ambiental tem gerado inúmeros estudos abrangendo as mais diferentes áreas do conhecimento científico, incluindo, também, muito da atenção e dos esforços de pesquisador... see more

O presente artigo tem como objetivo investigar se os ciclos políticos influenciam os retornos e a volatilidade do Ibovespa, índice da bolsa de São Paulo. Os dados utilizados serão os retornos diários do Ibovespa e os retornos diários do S&P 500, um dos pr... see more

O presente artigo tem como objetivo investigar se os ciclos políticos influenciam os retornos e a volatilidade do Ibovespa, índice da bolsa de São Paulo. Os dados utilizados serão os retornos diários do Ibovespa e os retornos diários do S&P 500, um dos pr... see more

Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos SV usamo... see more

Em 2013, houve mudanças na metodologia do Ibovespa, implementadas a partir de 2014. A BM&FBOVESPA divulgou uma série histórica retroativa de 34 trimestres do Ibovespa calculado com a metodologia nova (Ibovespa Novo) em paralelo ao obtido com a metodologia... see more

Neste estudo foram usados dados diários entre 25 de janeiro de 1999 e 25 de janeiro de 2009 para comparar o comportamento dos ativos taxa de câmbio e valor das ações do IBOVESPA; o período representa 10 anos de existência da taxa de câmbio flutuante. Veri... see more

In this paper we analyze three types of association measurements, the coefficient of determination, the multidimensional association and the maximal information coefficient, the first linear, and the other two nonlinear. We utilize 10 minutes intraday dat... see more

Baseado na teoria de Markowitz (1952), o presente artigo teve como objetivo criar uma carteira de investimentos com ativos que compõem o índice Bovespa durante o período de janeiro a abril de 2016, de maneira que se consiga maximizar a relação entre risco... see more

This paper examined if macroeconomic variables individually have long-term relationship with Brazilian stock return rates, where the Ibovespa. For this, we applied the Markov-switching dynamic model with change in variance, between macroeconomic variable,... see more

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