Journal title
E-Jurnal Manajemen

   
Home  /  E-Jurnal Manajemen   /  Vol: 9 Núm: 2 Par: 0 (2084)  /  Article
ARTICLE
TITLE

REAKSI PASAR TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI BURSA EFEK INDONESIA

SUMMARY

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa pemilihan presiden di Indonesia tahun 2019 yang diteliti menggunakan variabel abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan 11 hari event window. Sampel penelitian berdasarkan purposive sampling sebanyak 63 perusahaan yang tergabung dalam Indeks IDX80. Dari hasil uji normalitas diketahui data tidak berdistribusi normal, maka metode uji hipotesis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Tidak terdapat reaksi pasar yang signifikan dilihat dari rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan. (2) Terdapat reaksi pasar yang signifikan dilihat dari rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan.Kata Kunci: studi peristiwa, pemilihan presiden, abnormal return, trading volume activity.        

PAGES
pp. 799 - 818
COLLECTIONS
Economy

 Articles related

ni luh astrid mayangsari, Ni Luh Putu Wiagustini    

Stock split ialah suatu jenis kegiatan dalam lingkup pasar modal yang dapat dilaksanakan oleh perusaahaan yang telah go public sebagai upaya meningkatkan kuantitas banyaknya saham yang ada dipasaran. Pada saat harga saham berada pada angka yang terlalu t... see more


steven christianto, Ida Bagus Anom Purbawangsa    

Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada investor saat ini untuk memberi mereka hak untuk memesan dulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar pada peristiwa right issue yang diukur dengan abnormal return, dan tradin... see more


I Gusti Ayu Ade Anggariani, I Gusti Ngurah Agung Suaryana    

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis reaksi pasar. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris terdapatnya abnormal return dan trading volume activity yang signifikan di sekitar pener... see more


Nyoman Suta Artama, Made Gede Wirakusuma    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar pada peristiwa stock split dan reverse stock split dengan menggunakan abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini merupakan event study dengan periode pengamatan selama 7 hari ker... see more


Made Surya Wijaya, I Putu Sudana    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas pengungkapan dalam sustainability report pada reaksi pasar yang diproksikan dengan return saham dan volume perdagangan saham dengan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel kontrol yan... see more