SUMMARY
Bu çalismada 2007-2008 küresel finans krizinin 9 mevduat bankasinin sistematik risk düzeyi üzerindeki etkisi incelenmistir. Bankalarin zamanla degisen sistematik risk düzeyleri çoklu student t dagilim varsayimi altinda AR(p)-DCC-FIGARCH (p,d,q) ve asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p, q) modelleri ile modellenmistir. Bulgular, özellikle büyük ölçekli bankalardan 2 tanesinin sistematik risk düzeyinin küresel kriz dönemi ile birlikte belirgin bir seklide arttigina isaret etmektedir. Küçük ve orta ölçekli bankalara gelince, iki bankanin sistematik risk düzeyinde kriz döneminde belirgin bir sekilde arttigi belirlenmistir. Ayrica, sistematik risk düzeylerine uygulanan yapisal kirilmali birim kök testi sonuçlari bankalarin sistematik risk düzeylerinin her durumda duragan olduguna isaret etmektedir.