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This paper compares the performance of long-memory models (FIGARCH) with short-memory models (GARCH) in forecasting volatility for calculating value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) for multiple periods ahead for six emerging markets stock indice... see more

The models of the GARCH family, normally used for the estimates of volatility for longer periods, keep unchanged the relative weights assigned to the observations both old and new, regardless of the volatility´s forecasted horizon. The purpose of this ar... see more

Tendo em vista a importância  do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada ... see more

Tendo em vista a importância  do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada ... see more

Pretendendo figurar como uma homenagem pelos seus mais de cinquenta anos de magistério superior, o diálogo com o gramático e professor recém aposentado do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, José Carlos Santos ... see more

O objetivo deste artigo foi avaliar, no setor de energia elétrica, se a composição dos conselhos como tamanho, presença feminina, proporção de conselheiros independentes e diferentes indivíduos nos cargos de diretor executivo e presidente do conselho afet... see more

Perto de completar 87 anos de idade, o professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro nos recebeu para uma conversa em seu apartamento no bairro do Cambuí, em Campinas. Naquela tarde, pudemos ouvi-lo contar, em detalhes, memórias de sua juventude e de su... see more


Este estudo busca identificar o comportamento da assimetria sistêmica (coassimetria) e da curtose sistêmica (cocurtose) no apreçamento de ativos no mercado acionário brasileiro (na BM&F Bovespa). Foi utilizada a metodologia explorada por Harvey e Siddique... see more

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